Canopee recherche un développeur quantitatif C#.NET pour une plateforme de pricing equity derivatives en salle de marché en Île-de-France. Vous interviendrez sur le pricing et la calibration des modèles de volatilité, en collaboration étroite avec les équipes Trading et Structuration, sans couche MOA intermédiaire.
Les missions couvrent le développement et la maintenance d'applications en C#.NET Framework 4.8 et .NET Core 7, le prototypage Python via API REST, et la calibration/pricing des
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C#.NET Quant Dev – Equity Derivatives Pricing in Paris employeur : NCSL International
Notre client est un employeur de choix, offrant un environnement de travail dynamique et collaboratif au sein d'une équipe performante. Avec une forte culture d'innovation et d'excellence, l'entreprise favorise le développement professionnel de ses employés grâce à des opportunités de formation continue et à une reconnaissance de leurs contributions. Située dans un cadre financier prestigieux, elle propose également des avantages uniques tels que des projets stimulants et une approche responsable intégrant les critères ESG, ce qui en fait un lieu de travail idéal pour ceux qui cherchent à avoir un impact significatif dans le secteur de la finance.
