Vous participerez aux travaux de contrôle de second niveau (LOD2) sur les risques de taux (IRRBB, CSRBB) et de liquidité :
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Contre-calcul et revue indépendante des indicateurs de taux (VAN, EVE, MNI/NII) à chaque arrêté
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Production et exploitation des analyses EVE, MNI, projection des gaps de liquidité, LCR et NSFR
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Tests de sensibilité des hypothèses et conventions d'écoulement
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Backtesting des décisions de gestion (couvertures, investissements…)
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Proposition et mise en œuvre de nouvelles analyses
Livrables
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Extraction des données ALM sous SQL (Risk Confidence)
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Contre-calculs et analyses IRRBB et CSRBB, documentés
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Propositions d'analyses argumentées et priorisées
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Notes et supports de présentation pour les comités
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Transfert de compétences à l'équipe
Profil recherché
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Plus de 5 ans d'expérience en ALM, dont calculs IRRBB
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Expertise avérée des indicateurs ALM : EVE, MNI, gaps de taux et de liquidité, LCR, NSFR, CSRBB
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Bonne connaissance du cadre réglementaire (EBA/GL/2022/14, CRR/CRD)
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Maîtrise de SQL et du Pack Office (Excel avancé, PowerPoint)
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La pratique de Risk Confidence serait un plus
#J-18808-Ljbffr
Consultant ALM (IT) / Freelance in Paris employeur : JCW Group
JCW Group est un employeur de choix, offrant un environnement de travail dynamique et collaboratif au sein d'un site industriel du Haut-Rhin. Nous valorisons le développement professionnel de nos employés grâce à des opportunités de formation continue et un soutien constant pour leur croissance. Rejoindre notre équipe, c'est faire partie d'une culture d'innovation où chaque contribution compte et où vous aurez l'occasion de travailler sur des projets passionnants à l'échelle européenne.
