Le Département Model Risk Management du Groupe BPCE recrute un Ingénieur quantitatif risques F/H à Paris. Vous intégrerez l’équipe Validation Market Risk Model Validation (MRM-MRMV) et participerez à la validation indépendante des modèles utilisés pour le calcul de la charge en capital.
Vous travaillerez sur les méthodes de stress tests, VaR/sVaR, les modèles FRTB et ICAAP, et vous assurerez une veille réglementaire sur l’évolution des exigences en fonds propres liées au risque de marché.
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Ingénieur Risque Quantitatif – Validation Modèles Marché in Paris employeur : Groupe BPCE
La CASDEN Banque Populaire est un employeur de choix, offrant un environnement de travail dynamique et collaboratif à Nantes. En tant que banque coopérative dédiée à la Fonction Publique, nous valorisons l'autonomie et l'innovation, tout en offrant des opportunités de développement professionnel et un soutien constant à nos employés. Rejoindre notre équipe, c'est faire partie d'une culture qui privilégie l'engagement communautaire et le bien-être au travail.
