VP, Equities Market Risk Strats - Lead Quant Models in Paris

VP, Equities Market Risk Strats - Lead Quant Models in Paris

Paris Full Time Sur site
Goldman Sachs

Goldman Sachs in Paris is seeking an Vice President to lead the Equities Market Risk Strats. The role focuses on designing and maintaining quantitative models for risk and capital, including VaR and stress testing, within a multidisciplinary team of economists and quants.

The successful candidate will drive model development, testing, productionization, and communication with senior risk managers, while mentoring a team of quantitative analysts in a fast-paced environment.

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VP, Equities Market Risk Strats - Lead Quant Models in Paris employeur : Goldman Sachs

Goldman Sachs est un employeur de choix, offrant un environnement dynamique et entrepreneurial au cœur de Paris. Avec une culture axée sur le travail d'équipe, l'innovation et la méritocratie, nous soutenons le développement professionnel et personnel de nos employés grâce à des opportunités de formation, des programmes de bien-être et des avantages compétitifs. Rejoindre notre équipe, c'est faire partie d'une entreprise qui valorise ses collaborateurs et leur offre les moyens de réussir dans un secteur en constante évolution.

Goldman Sachs

Coordonnées :

Équipe de recrutement de Goldman Sachs