Goldman Sachs Group is seeking a PhD- or Masters-level quantitative researcher to develop and maintain liquidity risk models and scalable risk infrastructures.
Si vos compétences, votre expérience et vos qualifications correspondent à celles de cet aperçu de poste, n'attendez pas pour postuler.
You will work with treasury and risk teams to quantify risk across prime brokerage and repo markets, translating complex math for senior management and regulators. xzragkv
You will leverage strong programming skills in C/C++, Java, and Python to build robust risk platforms, contributing to firm-wide risk governance and regulatory compliance.
#J-18808-Ljbffr
Liquidity Metrics Strats: Quantitative Modeling Engineer in Paris employeur : Goldman Sachs Group
Goldman Sachs est un employeur de choix, offrant un environnement dynamique à Paris où les professionnels de la gestion de patrimoine peuvent s'épanouir. Avec un engagement fort envers la diversité et l'inclusion, l'entreprise propose des opportunités de développement professionnel, des programmes de bien-être et des avantages compétitifs, tout en favorisant un équilibre entre vie professionnelle et vie privée grâce à des politiques de congés généreuses. Travailler ici signifie faire partie d'une culture collaborative qui valorise chaque individu et encourage la croissance personnelle et professionnelle.
