Quantitative Risk Analyst

À propos d'ENGIE et de la Gestion de l'Énergie : ENGIE, un leader mondial dans le domaine de l'énergie à faible émission de carbone et des services, s'appuie sur son Unité Commerciale Mondiale Supply & Energy Management (GBU S&EM) pour fournir une énergie fiable, durable et abordable à tous ses clients. Cette unité stratégique optimise les actifs de production du Groupe et des clients et conçoit des solutions énergétiques sur mesure pour nos 200 000 clients professionnels et 15 millions de consommateurs.

En tant qu'analyste quantitatif des risques, vous ferez partie d'une équipe qui se situe à l'intersection de la modélisation financière, de la gestion des risques et du développement logiciel. Vos responsabilités incluront la validation des modèles de tarification pour les dérivés et la conception et l'amélioration continue des modèles de risque pour les risques de marché, de crédit et de liquidité.

Vos tâches quotidiennes comprendront trois domaines clés :

• Modélisation Financière Avancée : Vous cultiverez un esprit critique et remettrez en question les modèles stochastiques grâce à une interaction étroite avec les traders et les concepteurs de modèles de tarification.
• Développement Technique : Vous mettrez en œuvre et testerez des modèles et leurs alternatives au sein d'une base de code robuste en C# et Python, intégrée dans un environnement Big Data (AWS, Dataiku).
• Collaboration Interfonctionnelle : Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes Risques, IT et Front Office pour transformer des problèmes complexes en solutions pratiques.

De plus, vous garantirez la robustesse à long terme des modèles en calibrant les réserves sous probabilité historique, en mettant en œuvre des indicateurs de performance et en révisant régulièrement les paramètres des modèles.

Responsabilités clés :

• Effectuer la validation des modèles de tarification pour des dérivés complexes.
• Mettre en œuvre des modèles stochastiques validés en C# au sein de la bibliothèque de tarification des méthodologies de risque.
• Construire et tester des modèles alternatifs pour évaluer la robustesse des méthodes d'évaluation.
• Participer aux comités internes de modèles en fournissant des justifications théoriques et numériques.
• Concevoir des indicateurs de risque pour les risques de marché et de crédit.
• Assurer la documentation complète des modèles et méthodes pour la traçabilité et la conformité réglementaire.

PROFIL :

Vous détenez un Master ou un doctorat dans une discipline quantitative telle que l'ingénierie financière, les mathématiques appliquées, la statistique, la physique, l'informatique ou un domaine connexe. Votre formation académique vous a doté d'une solide base en modélisation, analytique et résolution de problèmes. Vous apportez également au moins trois ans d'expérience pratique en tant qu'analyste quantitatif.

Compétences Techniques :

• Connaissance solide des modèles stochastiques appliqués à la tarification des dérivés.
• Forte expérience en statistiques : tests d'hypothèses, analyse de séries temporelles, modèles de régression.
• Compétence en programmation orientée objet (C#, Python).
• Familiarité avec les technologies Big Data, notamment AWS ou Dataiku.

Compétences Douces :

• Solides compétences analytiques et esprit conceptuel.
• Capacité à communiquer des concepts complexes clairement.
• Esprit d'équipe et capacité à travailler de manière collaborative.

DIVERSITÉ & INCLUSION : Si vous répondez à ces exigences, alors vous êtes le talent que nous recherchons. Chez ENGIE S&EM, nous nous engageons à favoriser un environnement inclusif où le potentiel de chacun peut s'épanouir.