Analyste quantitatif (F/H) - paramètres

Salaire 68-72 k€ brut annuel fixe + avantages sociaux (selon les pratiques ou dispositions en vigueur au sein de l'entreprise).

Fiers de faire de la Diversité une force pour notre entreprise, Crédit Mutuel Alliance Fédérale s'engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents sans distinction. Nos recrutements sont fondés sur les compétences, sans distinction de genre, d'âge, d'origine sociale et culturelle, d'orientation sexuelle, d'appartenance à une organisation politique, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique pouvant faire l'objet d'une discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Qui sommes-nous ? Rejoindre le Crédit Mutuel, c’est rejoindre une banque pas comme les autres. Banque coopérative et mutualiste, le Crédit Mutuel appartient à ses 9 millions de clients-sociétaires. Ce modèle s’inscrit dans une logique d’intérêt collectif. Notre organisation est non centralisée, elle repose sur un réseau de caisses locales, organisées au niveau régional et national, plutôt que sur un siège unique. Ce fonctionnement permet d’être plus agile, de tenir compte des réalités locales et d’être au plus près des besoins, tout en garantissant une cohérence d’ensemble.

Pourquoi nous recrutons ? La Confédération Nationale du Crédit Mutuel (CNCM) est l’organe central du Groupe. Elle assure la coordination et la cohérence prudentielle entre les différentes entités. Pour faire vivre ce modèle mutualiste, nous renforçons régulièrement nos équipes sur des missions variées et transverses. Dans ce cadre, nous recherchons un(e) Analyste risques senior afin de contribuer aux missions de l’équipe paramètres.

Vous participerez à l'évolution des modèles internes utilisés pour le calcul des exigences en fonds propres et contribuerez directement aux échanges avec les autorités prudentielles (BCE, JST, ACPR). Au sein d'une équipe d'experts, vous serez responsable de l'ensemble du cycle de vie des modèles bâlois :

• Modéliser, calibrer et faire évoluer les modèles de PD, LGD, CCF et ELBE ;
• Concevoir, réaliser et analyser les backtesting des modèles IRB ;
• Piloter les évolutions méthodologiques liées aux nouvelles exigences réglementaires (Bâle III, CRR3, Guidelines EBA/BCE, IRB Repair) ;
• Contribuer aux exercices de stress tests réglementaires (EBEA) et climatiques ;
• Participer aux projets d'intégration des filiales françaises et internationales dans le dispositif IRB du Groupe ;
• Rédiger la documentation réglementaire (rapports de modélisation, backtesting, stress testing…) ;
• Présenter vos travaux devant les instances de gouvernance ainsi qu'aux équipes de Validation, d'Audit interne et aux superviseurs européens (BCE et JST) ;
• Contribuer à la veille réglementaire et à l'amélioration continue des pratiques de modélisation.

Au-delà des travaux quantitatifs, vous piloterez vos projets de manière autonome en coordonnant les différentes parties prenantes jusqu'à leur validation finale.

Ce que vous allez vivre chez nous : Vous rejoindrez un collectif engagé, animé par un esprit de coopération et d’exigence. Comme l'ensemble du Groupe, la Confédération a fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie.

Concrètement, nos collaboratrices et collaborateurs bénéficient :

• D’une rémunération annuelle fixe sur 13 mois, complétée par un dispositif de participation et d’intéressement ;
• De 30 jours de congés payés et d’environ 20 RTT par an ;
• De titres-restaurant d'une valeur de 12,50 €/jour (60% pris en charge par l'employeur) ;
• D'un accord de télétravail (2 jours/semaine) ;
• D'une prise en charge à hauteur de 75% de votre abonnement aux transports en commun (à date) ;
• D’une protection sociale renforcée avec une prise en charge employeur à hauteur de 85% ;
• D’une convention collective avantageuse et d'un ensemble de dispositifs complémentaires (parentalité, handicap et proches aidants…) ;
• D’un plan de formation structuré et d'opportunités favorisant la mobilité fonctionnelle et géographique.

Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap. Nous veillons à promouvoir l’égalité des chances et la diversité sous toutes leurs formes.

Ce que nous allons aimer chez vous : Vous êtes diplômé(e) d'une grande école d'ingénieur (X, ENSAE, ENSAI…) ou d'un Master 2 spécialisé en statistiques, mathématiques appliquées, économétrie ou finance quantitative. Vous justifiez d'au moins 5 années d'expérience en modélisation du risque de crédit au sein d'un établissement bancaire, d'un cabinet de conseil ou d'une fonction de validation. Par ailleurs, vous maîtrisez :

• Plusieurs modèles IRB (PD, LGD, CCF) ;
• Les exigences réglementaires Bâle III / CRR / Guidelines EBA ;
• Python (la maîtrise de SAS constitue un plus) ;
• Les analyses statistiques appliquées au risque de crédit.

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre capacité d'analyse, vos qualités rédactionnelles et votre aisance à présenter des sujets techniques à des interlocuteurs variés. Un bon niveau d'anglais est nécessaire pour évoluer dans un environnement international.