Pour une mission de 3 mois renouvelable, nous recherchons un Quant Developer Python sur la Modélisation de portefeuilles de crédit
Client & contexte
Notre client, institution financière de place, intervient sur plusieurs métiers : financement court, moyen et long terme en partenariat avec les banques, garantie des concours financiers, financement de l'innovation, investissement en fonds propres, financement des besoins à l'export et assurance export.
La Direction Actuariat, Modélisation des Risques pilote la modélisation et le suivi des portefeuilles associés à ces métiers et classes d'actifs. Au sein de cette direction, le département développe les modèles de pilotage et de risque : provisionnement IFRS 9 et capital économique sur les activités de financement, pilotage des fonds de garantie, etc.
Missions
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Implémenter en Python les modèles de portefeuilles de crédit
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Optimiser et maintenir la base de code existante
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Assurer la coordination avec les administrateurs de l'infrastructure Dataiku
#J-18808-Ljbffr
QUANT Developer Python — CREDIT RISK 3 mois renouvelable PARIS employeur : Cogniwave dynamics
Rejoindre notre entreprise en tant que Data Scientist Senior à Luxembourg, c'est intégrer une équipe dynamique où l'analytique avancée et le machine learning sont au cœur des décisions stratégiques. Nous offrons un environnement de travail collaboratif, des opportunités de développement professionnel, ainsi qu'un package attractif incluant une rémunération compétitive, des primes de performance, et des avantages tels que la mutuelle et les chèques-repas. Vous aurez également la chance de travailler sur des projets concrets qui impactent directement le secteur bancaire et assurantiel, tout en contribuant à l'innovation et à l'excellence opérationnelle de notre groupe.
