Junior Quantitative Developer in Paris

Fondée en 1991, CFM est l'un des leaders de la gestion d'actifs quantitative et systématique, adoptant une approche scientifique pour développer des stratégies d'investissement alternatives qui apportent de la valeur à nos clients. Nous valorisons l'innovation, le dévouement et la collaboration, favorisant un environnement où des experts en recherche, technologie et affaires peuvent explorer de nouvelles idées et remettre en question la pensée conventionnelle.

VOTRE RÔLE

CFM recherche un Développeur Quantitatif dynamique pour rejoindre l'équipe de Quant Engineering, la division Technologie qui construit les systèmes transformant la recherche quantitative en production. Au sein de Quant Engineering, vous rejoindrez l'équipe de Construction de Portefeuille, qui conçoit, construit et surveille des portefeuilles systématiques à travers des stratégies d'actions, de futures et d'options, tant en production que dans des environnements de backtesting à grande échelle. Basé à Paris, vous travaillerez en étroite collaboration avec des chercheurs quantitatifs, des Gestionnaires de Portefeuille et d'autres équipes technologiques pour développer et améliorer les composants clés de notre construction de portefeuille, simulation et cadres de surveillance, y compris la modélisation des coûts de trading et l'évaluation mark-to-market des positions.

Vous contribuerez à améliorer les processus de rééquilibrage et d'allocation, en intégrant des approches quantitatives avancées et en renforçant la surveillance à travers la production et les backtests, y compris l'investigation des anomalies qui impactent les décisions de trading.

RESPONSABILITÉS CLÉS

• Développer et améliorer les fonctionnalités clés de construction de portefeuille à travers des stratégies systématiques, tant en production qu'en simulation/backtesting.
• Collaborer avec les équipes de recherche quantitative pour modéliser, mettre en œuvre et intégrer de nouvelles idées de construction de portefeuille en production.
• Concevoir et améliorer les cadres de backtesting pour valider de nouvelles idées et stratégies, et évaluer la robustesse, la performance et le risque.
• Intégrer la modélisation des coûts de trading dans le processus mark-to-market pour valider les PnLs nets des coûts de trading.
• Construire des outils et des bibliothèques qui aident les chercheurs quant à faire avancer des méthodologies innovantes de construction et d'optimisation de portefeuille.
• Fournir un soutien aux Gestionnaires de Portefeuille, y compris des outils, des analyses et un soutien à l'investigation.
• Surveiller l'activité de production et de simulation, enquêter sur les anomalies et analyser les comportements inattendus dans les processus décisionnels (signaux, positions, contraintes, impacts liés à l'exécution).
• Fournir des analyses et diagnostics fiables qui soutiennent la prise de décision à travers les flux de travail de production et de recherche.
• Promouvoir les meilleures pratiques d'ingénierie (qualité du code, tests, reproductibilité, surveillance, documentation) au sein des équipes de recherche et développement.

VOS COMPÉTENCES

• Diplôme de Master ou d'ingénieur ou doctorat dans un domaine pertinent (par exemple, Informatique, Ingénierie, Mathématiques Appliquées).
• Solide fondation mathématique (probabilité, statistiques, algèbre linéaire, optimisation).
• Excellentes compétences en développement logiciel, avec une forte maîtrise de Python et de sa pile scientifique (Pandas, NumPy, Scikit-learn et similaires).
• Familiarité avec les pratiques d'ingénierie modernes (contrôle de version, tests, CI/CD) et aisance avec les outils de développement augmentés par l'IA.
• Curiosité, rigueur et un intérêt sincère pour l'investissement systématique et les marchés financiers.
• Capacité à apprendre rapidement, à gérer plusieurs priorités et à collaborer efficacement au sein des équipes dans un environnement dynamique.
• Excellentes compétences en communication en anglais ; le français est un plus.
• Une première expérience en finance quantitative, science des données ou domaine connexe.

DÉCLARATION D'ÉGALITÉ DES OPPORTUNITÉS

Nous nous efforçons continuellement d'être un employeur garantissant l'égalité des chances et nous interdisons toute discrimination fondée sur le sexe, le handicap, l'origine, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'âge, la race ou la religion. Nous croyons que notre diversité, notre large éventail d'expériences et nos multiples points de vue sont parmi les facteurs clés de notre succès.